Avaliação de funções Kernel no modelo de Cox com efeitos dinâmicos.

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2008
Autor(a) principal: Reis, Milena de Souza
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122637/
Resumo: O modelo de regressão de Cox é extensamente utilizado em estudos nos quais o objetivo é analisar a relação entreas covariáveis e o tempo até a ocorrência de um evento de interesse. O modelo de riscos proporcionais assume que os coeficientes da regressão são constantes. Entretanto, verificamos em diferentes conjuntos de dados que essa suposição não é sdatisfeita, isto é, as covariáveis do modelo apresentam efeitos do tempo. Neste trabalho, apresentamos uma metodologia para a análise do modelo de Cox com coeficientes dependentes do tempo. Os coeficientes são estimados através da suavização da função de verossimilhança parcial ponderada por uma função Kernel. Os métodos apresentados são ilustrados através de um exemplo de dados reais e de uma simulação.