Previsão de preços de bovino, suíno e frango com modelos e séries temporais

• Ano de defesa: 1994
• Autor(a) principal: Bacchi, Mirian Rumenos Piedade
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: BOVINOS; FRANGOS; MODELOS EM SERIES TEMPORAIS; PREÇOS; SUÍNOS
• Link de acesso: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-20191220-133050/

No presente trabalho utilizaram-se modelos de séries temporais Box & Jenkins, na forma univariada e função de transferência (envolvendo variáveis explicativas), para previsão de bovino, suíno e frango para o estado de São Paulo. Os modelos foram ajustados tomando-se as séries de preços reais de janeiro de 1978 a junho de 1991, nos logaritmos dos valores observados. Para a comparação do desempenho dos modelos foi utilizado o Índice de Theil calculado com 12 previsões. Preliminarmente, foram feitos testes de causalidade entre as séries de preços de bovino, suíno e frango, visando uma orientação para a especificação dos modelos de função de transferência. Os resultados desses testes indicaram causalidade no sentido de preço de frango para preço de bovino e suíno. Não foi detectada causalidade no sentido de preço de suíno para preço de bovino e preço de frango. Os testes indicaram, ainda, a possibilidade de existir uma relação causal no sentido de preço de bovino para preço de suíno e frango. Foram também, preliminarmente, realizados testes de integração e cointegração para aquelas séries, tendo-se verificado, com esses testes, que elas são estacionárias nas diferenças de primeira ordem [I (1)] e co-integradas. Com base nesses resultados especificaram-se os modelos de função de transferência incluindo um “termo de correção de erro”. Os modelos univariados para as séries de preços de bovino e suíno, nas diferenças de primeira ordem (com termos de intervenção para captar a variação estacional) e nas diferenças de primeira ordem simples e sazonal, forneceram, segundo o critério de Theil, boas previsões. O desempenho dos modelos univariados da série de preço de frango pode ser considerado razoável, tendo-se encontrado valores para o Índice de Theil da ordem de 0,6. A inclusão da variável explicativa preço de frango nos modelos de previsão de preços de bovino e suíno (um passo a frente) teve efeito positivo e substancial na qualidade das previsões, no primeiro caso, e positivo mas pequeno, no segundo. O efeito da inclusão da variável preço de suíno nos modelos de previsão de preço de bovino foi pequeno mas positivo. A inclusão da variável explicativa preço de suíno nos modelos de previsão de preço de frango não melhorou a “performance” preditiva destes modelos. O efeito da inclusão da variável preço de bovino nos modelos de previsão de preço de suíno e frango foi pequeno mas positivo nos dois casos