Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2000 |
| Autor(a) principal: |
Bortoluzzo, Adriana Bruscato |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-115103/
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Resumo: |
Os processos estacionários representam um papel fundamental na análise de séries temporais. As técnicas estatísticas para estes processos, baseadas na análise espectral ou nos modelos peramétricos, estão bem resolvidas e são utilizadasfrequentemente. Na prátrica, a estacionariedade é uma idealização. Para alguns processos, pode ser válida uma aproximação para estacionariedade mas, na maioria dos casos, a série é não-estacionária. Os principais objetivos deste trabalho sãoapresentar algumas definições de espectro para processos não-estacionários e, quando possível, os estimadores para esses espectros e suas propriedades. Verificaremos, também, a existência de relações entre as diferentes definições de espectro.As preocupações essenciais serão verificar a possível não-estacionariedade desses processos e encontrar estimadores que transmitam as periodicidades existentes nos mesmos. Os estimadores estudados serão aplicados em simulações de processosnão-estacionários e em dois conjuntos de dados reais |
