Equações de diferenças dinâmica cobweb e ajustes adaptativos

• Ano de defesa: 2016
• Autor(a) principal: Gunella, Michel
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: Cobweb diagram; Compound interest; Diagrama cobweb; Difference equations; Equação de diferença; Equilibrium point; Estabilidade; Juros compostos; Ponto de equilíbrio; Stability
• Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55136/tde-15022017-145017/

Quando um capital é alugado ou investido, uma parte age como o credor e o outro como o mutuário. O credor é o proprietário do capital e, como prêmio, o mutuário paga juros ao credor para o uso do capital do credor. Por exemplo, quando o dinheiro é depositado em uma conta poupança, o depositante é o credor e o banco é o mutuário. Este fenômeno gera uma dinâmica, este é o tema principal desta dissertação. Consideramos alguns modelos clássicos sob o ponto de vista das equações de diferenças, com ênfase no estudo da existência de um equilíbrio bem como as condições especiais para a sua estabilidade de soluções.