Modelos multivariados para dados de contagem com excesso de zeros

• Ano de defesa: 2019
• Autor(a) principal: Santana, Rogério Alves
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: COM-Poisson; COMP-Poisson multivariado; Regressão; Regression; Zero-inflacionado; Zero-inflated; ZICOMP Tipo I; ZICOMP Tipo III; ZICOMP Type I; ZICOMP Type III
• Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-04022020-181224/

Nesta tese, apresentamos duas novas distribuições para modelar dados de contagem multivariados com sobredispersão ou subdispersão, excesso de zeros e correlacionados. Nomeadas de distribuições de COM-Poisson multivariada zero-inflacionado (ZICOMP Tipo I) e (ZICOMP Tipo III), suas construções foram baseadas na extensão das distribuições de Poisson multivariado zero-inflacionado ZIP Tipo I e ZIP Tipo III em ((LIU; TIAN, 2015); (TIAN et al., 2014)). Desenvolvemos importantes propriedades teóricas das duas distribuições, seus modelos de regressão, testes de hipóteses da razão de verossimilhanças para ajudar na escolha do melhor modelo, além de uma análise de diagnóstico para o modelo de regressão da distribuição ZICOMP Tipo I. As distribuições propostas apresentaram bons resultados, tanto no estudo de simulação quanto na análise de dados reais. E, em uma análise de dados reais, as distribuições propostas apresentaram melhores ajustes quando comparadas com as distribuições ZIP Tipo I e ZIP Tipo III, segundo os critérios de informação de Akaike (AIC) e Bayesiano (BIC).