Referência de acordo com a norma APA

Gutierrez, K. F. A. (2017). Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana.

Referência de acordo com a norma Chicago

Gutierrez, Karen Fiorella Aquino. Modelagem Da Volatilidade Em Séries Temporais Financeiras Via Modelos GARCH Com Abordagem Bayesiana. 2017.

Referência de acordo com a norma MLA

Gutierrez, Karen Fiorella Aquino. Modelagem Da Volatilidade Em Séries Temporais Financeiras Via Modelos GARCH Com Abordagem Bayesiana. 2017.

Nota: a formatação da citação pode não corresponder 100% ao definido pela respectiva norma, para gerenciar as citações recomenda-se a utilização do software Zotero , que permite o upload automático das referências do Oasisbr.