Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2001 |
| Autor(a) principal: |
Barbe, Thierry |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30062023-162456/
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Resumo: |
O objetivo deste trabalho é duplo. Em primeira instância, testamos, pela primeira vez em trabalho aplicado de finanças, a sequência de Niederreiter- Xing em simulação quase Monte-Cario. De acordo com medidas de dispersão, a sequência de Niederreiter-Xing deve apresentar desempenho superior as construções clássicas de Sobol e Halton. Espera-se assim atenuar os problemas apresentados por estas quando cresce a dimensão das simulações. Em segunda instância aplicamos o método de quase Monte-Carlo ao cálculo de exposição a risco de mercado de um portfólio de opções (VaR). Acreditamos que este seja o campo mais fértil a aplicação da simulação quase Monte-Carlo no mercado financeiro brasileiro. Após uma breve introdução a simulação Monte-Carlo e a construção de sequências quase-aleatórias, efetuaremos uma resenha dos principais trabalhos que tratam do método quase Monte-Carlo em finanças. Finalmente apresentaremos os resultados obtidos em nossos experimentos. Estes incluem o cálculo de VaR de um portfólio de opções e precificações de opções exóticas. Uma apresentação formal das sequências quase-aleatórias e de suas principais propriedades matemáticas encontrar-se em apêndice |
