Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2008 |
| Autor(a) principal: |
Mendes, Armando Antonio |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/
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Resumo: |
A perda acumulada num período, de uma empresa de seguros, pode ser estimada a partir do modelo de Cramér-Lundberg que modela os instantes de chegadas de sinistros e suas severidades. Quando se tenta avaliar os valores extremamente grandes da perda acumulada estimada, surgem problemas técnicos que podem afetar a precisão da avaliação. Tais problemas são identificadas no presente trabalho, e alguns métodos matemáticos aptos a resolver ou amenizar tais problemas são sugeridos. Ao combinar os métodos, pode-se construir diversas abordagens para a estimativa de valores extremos da perda acumulada. A comparação dos resultados da aplicação de algumas destas abordagens para um problema real está feita no presente trabalho. |
