Previsão de preços na pecuária de corte do estado de São Paulo

• Ano de defesa: 1988
• Autor(a) principal: Kassouf, Ana Lúcia
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: PECUÁRIA DE CORTE; PREÇOS
• Link de acesso: http://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-20181127-154859/

Séries de preços reais mensais do bezerro, boi magro e da arroba do boi gordo, no período de janeiro de 1970 a dezembro de 1986, foram analisadas, observando-se as variações existentes e ajustando-se modelos do tipo ARIMA, harmônico e mistos, a fim de obter previsões de preços. Estas séries temporais são compostas por uma tendência linear do crescimento dos preços, variações cíclicas estacionais, caracterizadas por períodos de safra e entressafra dentro do ano, e plurianuais, com período em torno de 6 anos, resultante dos abates de matrizes em épocas de preços baixos além de variações irregulares. Aplicando-se o método de Box e Jenkins à série dos logaritmos dos preços da arroba do boi gordo, no período de janeiro de 1970 a dezembro de 1986, foi obtido como melhor modelo um SARIMA (0,1,1) (0,1,1) 12. Entretanto, este não forneceu boas previsões, não conseguindo captar os ciclos de 6 anos. O modelo harmônico, aplicado à mesma série e no mesmo período, conseguiu prever valores razoáveis, porém, as melhores previsões de preços foram obtidas ao se utilizar modelos mistos com AR(2) e com ARMA(1,1), ou seja, contendo componentes do modelo harmônico associados aos do ARIMA. Todos estes modelos forneceram previsões mensais de preços de arroba do boi gordo para o ano de 1987, as quais foram comparadas, através do erro quadrático médio de previsão, aos preços do mercado físico. Preços obtidos em negociações no mercado a termo do boi gordo da Bolsa de Mercadorias de São Paulo também foram comparados aos preços do mercado físico para a verificação do seu desempenho