Ano de defesa: |
2005 |
Autor(a) principal: |
Sotelo, Juan Carlos Raúl Soto |
Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Tese
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: |
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Link de acesso: |
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151914/
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Resumo: |
Neste trabalho estudamos o problema de estimar uma cadeia de Markov quando as observações doprocesso estão incompletas. Propomos uma construção regenerativa para construir outro processo com a mesma matriz de transição. Mostramos também que o método de reamostragem por blocos para cadeias de Markov podem ser usados com observações incompletas. |
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