Inferência em cadeias de Markov com dados incompletos.

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2005
Autor(a) principal: Sotelo, Juan Carlos Raúl Soto
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151914/
Resumo: Neste trabalho estudamos o problema de estimar uma cadeia de Markov quando as observações doprocesso estão incompletas. Propomos uma construção regenerativa para construir outro processo com a mesma matriz de transição. Mostramos também que o método de reamostragem por blocos para cadeias de Markov podem ser usados com observações incompletas.