Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2010 |
| Autor(a) principal: |
Shie, Victor Sakimoto |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14062010-164451/
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Resumo: |
O objetivo deste trabalho é apresentar alguns testes de cointegração fracionária para séries integradas de ordem d (dR), i.e., séries I(d), comparando-os com os testes de cointegração, cujo parâmetro d assume valores inteiros. O procedimento para os testes de cointegração fracionária utiliza reamostragens de bootstrap com reposição para gerar séries sob a hipótese nula de não cointegração. Estas reamostragens são então utilizadas para calcular os p-valores de algumas estatísticas de testes de regressão, tais como a estatística de Durbin-Watson e a estimativa do parâmetro de memória longa (d) residual. O poder destes testes é apresentado e comparado com os testes de cointegração, mostrando sua consistência. A aplicação destes testes a dados reais compara o modelo de correção de erros de cointegração com o modelo de correção de erros de cointegração fracionária utilizando a medida de erros quadráticos médios dos modelos ajustados. |
