Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2009 |
| Autor(a) principal: |
Andrade, Plinio Lucas Dias |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
|
| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
|
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
|
| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
|
| Palavras-chave em Português: |
|
| Link de acesso: |
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/
|
Resumo: |
O problema ao qual nos dedicamos no presente trabalho surgiu na aplicaçao do modelo de perda agregada para estimaçao em risco operacional. Na area de risco operacional, nosso interesse é a estimaçao de altos quantis da funçao de distribuiçao da perda agregada. Estes quantis dependem fortemente do comportamento da cauda direita da distribuiçao de perdas individuais. Os valores moderados de perdas individuais podem ou nao influenciar os quantis de interesse. Estudamos esta influencia e propomos estimativas apropriadas, para posteriormente verificar- mos nossos resultados teoricos em um conjunto de dados. Esta verificaçao demanda de uma analise detalhada de metodos matematicos envolvidos no calculo da perda acumulada no modelo de perda agregada. A analise desenvolvida por nos fornece resultados que podem ser de interesse para o desenvolvimento deste modelo no tratamento de risco operacional. |
