Um modelo espaço-temporal contínuo para o preço de lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo

• Ano de defesa: 2018
• Autor(a) principal: Rocio, Vitor Dias
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: Bayesian methods; Co-Integração espacial; Econometria espacial; Equações diferenciais parciais estocásticas; Estatística espacial; Métodos Bayesianos; Spatial Co-Integration; Spatial econometrics; Spatial statistics; Stochastic partial differential equations
• Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-03082018-105129/

Neste trabalho será feito um modelo espaço-temporal contínuo para preços de imóveis na cidade de São Paulo estimado através de métodos Bayesianos. Faremos uma decomposição da série em tendência e ciclo além de incorporar um conjunto de variáveis explicativas e efeitos aleatórios espaciais projetados no contínuo. Este modelo introduz um novo método para analisar a formação dos preços dos lançamentos imobiliários. Consideramos em nosso modelo hedônico, além das características intrínsecas, também as características da vizinhança e o ambiente econômico. Com este modelo, conseguimos observar os preços de equilíbrio para as respectivas localizações e uma interpretação mais clara da dinâmica de preços dos imóveis entre janeiro de 2000 e dezembro de 2013 para a cidade de São Paulo.