Análise de sobrevivência de bancos privados no Brasil

• Ano de defesa: 2009
• Autor(a) principal: Alves, Karina Lumena de Freitas
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: Análise de sobrevivência; Banking failure prediction models; Cox proportional hazards model; Modelo de riscos proporcionais de Cox; Previsão de insolvência bancária; Survival analysis
• Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18140/tde-28102009-103529/

Diante da importância do sistema financeiro para a economia de um país, faz-se necessária sua constante fiscalização. Nesse sentido, a identificação de problemas existentes no cenário bancário apresenta-se fundamental, visto que as crises bancárias ocorridas mundialmente ao longo da história mostraram que a falta de credibilidade bancária e a instabilidade do sistema financeiro geram enormes custos financeiros e sociais. Os modelos de previsão de insolvência bancária são capazes de identificar a condição financeira de um banco devido ao valor correspondente da sua probabilidade de insolvência. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo identificar os principais indicadores característicos da insolvência de bancos privados no Brasil. Para isso, foi utilizada a técnica de análise de sobrevivência em uma amostra de 70 bancos privados no Brasil, sendo 33 bancos insolventes e 37 bancos solventes. Foi possível identificar os principais indicadores financeiros que apresentaram-se significativos para explicar a insolvência de bancos privados no Brasil e analisar a relação existente entre estes indicador e esta probabilidade. O resultado deste trabalho permitiu a realização de importantes constatações para explicar o fenômeno da insolvência de bancos privados no Brasil, bem como, permitiu constatar alguns aspectos característicos de bancos em momentos anteriores à sua insolvência.