Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2011 |
| Autor(a) principal: |
Taniguchi, Eduardo Hiromasa |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125515/
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Resumo: |
Muitos eventos estudados na área de seguros e/ou atuarial nem sempre possuem características para serem modelados utilizando omodelo normal linear, mesmo com a aplicação de transformações a fim de alcançar a normalidade. Com os avanços computacionais e a introdução dosmodelos lineares generalizados, as opções na escolha da distribuição da variável resposta aumentaram. Nesta dissertação, são apresentadas técnicas de modelos lineares generalizados aplicadas em dados reais da área de ciências atuariais. Abordando os modelos conforme a natureza da resposta, para as discretas serão apresentadas a binomial, Poisson e binomial negativa e para as comtínuas serão apresentadas a gama e a normal inversa. Acrescentando, será descrita a estimação dos parâmetros, o ajuste dosmodelos e as técnicas de diagnóstico para cada uma das distribuições. Finalmente, discutimos a modelagem conjunta da média e da dispersão utilizando os modelos lineares generalizados duplos, pois em muitas situações práticas a suposição do parâmetro de dispersão ser constante pode não ser razoável quando esse parâmetro é desconhecido. |
