Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2010 |
| Autor(a) principal: |
Albuquerque, Marcos Paulo da Silva |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113428/
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Resumo: |
Agregaçao de riscos refere-se ao desenvolvimento de medidas quantitativas que incorporam diferentes tipos de riscos. A especificaçao da estrutura de dependencia entre os fatores de riscos tem um importante papel neste contexto. Dessa forma, o uso de copulas para agregar riscos parece ser um caminho natural, ja que as copulas conseguem analisar a relaçao de dependencia independentemente de efeitos marginais. Esta dissertaçao apresenta o conceito de copula, assim como algumas de suas propriedades. Tambem sao discutidas medidas de dependencia, metodos de estimaçao de parametros e testes de qualidade de ajuste. Por fim, ha uma aplicaçao da teoria de copulas em um problema de agregaçao de riscos utilizando dados reais. |
