Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2010
Autor(a) principal: Albuquerque, Marcos Paulo da Silva
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113428/
Resumo: Agregaçao de riscos refere-se ao desenvolvimento de medidas quantitativas que incorporam diferentes tipos de riscos. A especificaçao da estrutura de dependencia entre os fatores de riscos tem um importante papel neste contexto. Dessa forma, o uso de copulas para agregar riscos parece ser um caminho natural, ja que as copulas conseguem analisar a relaçao de dependencia independentemente de efeitos marginais. Esta dissertaçao apresenta o conceito de copula, assim como algumas de suas propriedades. Tambem sao discutidas medidas de dependencia, metodos de estimaçao de parametros e testes de qualidade de ajuste. Por fim, ha uma aplicaçao da teoria de copulas em um problema de agregaçao de riscos utilizando dados reais.