Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2002 |
| Autor(a) principal: |
Almeida, Daniel Ramalho de |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-130654/
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Resumo: |
O objetivo deste trabalho é verificar de que forma as chamadas estratégias de \"Stop-Loss\", mecanismos clássicos para se evitar o aprofundamento de um resultado negativo, contribuem para a rentabilidade de fundos de investimento. Serão simuladas várias estratégias e serão apontadas aquelas que mais contribuíram para o aumento da performance dos fundos. Para realizar as simulações, iremos definir várias hipóteses para o comportamento dos retornos, assim como estabelecer que tipo de estratégias de \"Stop-Loss\" serão estudadas. Daremos também um panorama da indústria de fundos de investimento no Brasil e seus agentes, de modo a melhor situar a importância prática do trabalho. Finalmente, na conclusão, apresentaremos os resultados obtidos e indicaremos possíveis novos desenvolvimentos para o tema |
