O efeito da diversidade de perfis de investidores na dinâmica de preços de um modelo virtual do mercado de ações da BM&FBOVESPA

• Ano de defesa: 2016
• Autor(a) principal: Ramos, Wagner Vieira
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: Agent-based models; Aprendizado de máquinas; Fatos estilizados; Machine learning; Mercado financeiro; Modelo baseado em agentes; Stock market; Stylized facts
• Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-10082016-100833/

O objetivo deste trabalho é estudar como a distribuição de investidores entre aleatórios, grafistas, fundamentalistas e híbridos afeta a dinâmica de um mercado de ações representada por fatos estilizados. Para realização desse trabalho, foi desenvolvido um simulador de mercado de ações baseado em agentes, no qual são incorporadas regras e características do mercado de ações da BM&FBOVESPA. Os agentes grafistas, fundamentalistas e híbridos aprendem com a experiência. O simulador foi executado um número de vezes para diversas distribuições de perfis e os resultados foram analisados com o objetivo de identificar relações entre tais distribuições e os fatos estilizados estudados