Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
1998 |
| Autor(a) principal: |
Herdeiro, Roberto Francisco Casagrande |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-020152/
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Resumo: |
Este estudo descreve a metodologia de modelos estruturais em séries temporais e sua utilização na previsão de séries econômicas brasileiras. É apresentado o modelo estrutural clássico que decompõe uma série em componentes não observados, a saber, tendência, sazonalidade, ciclo e irregular. A estimação dos hiperparâmetros, variabilidades dos componentes não observados é feita com o auxílio do procedimento filtro de Kalman difuso. Como um dos objetivos é previsão, é feita análise de diagnóstico para verificar a qualidade dos modelos. São aplicados dois modelos para séries brasileiras, um, univariado, para a base monetária, e outro, bivariado, para o depósito a vista e para o papel moeda em poder do público, todas variáveis são medidas em médias mensais. O objetivo principal da modelagem é exclusivamente antecipar a trajetória futura das variáveis |
