Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2005 |
| Autor(a) principal: |
Beraha, André |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/
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Resumo: |
Com a publicação do novo acordo de capital da Basiléia, as instituições financeiras incluíram no seu processo de gerenciamento e mensuração de riscos um novo componente importante : o risco operacional. As instituições financeiras têm despendido nos últimos anos um esforço considerável na modelagem do risco operacional, tanto em termos de cálculo de capital quanto em modelos quantitativos de controle e gestão desse tipo de risco específico. Neste estudo, será implementada a técnica de redes neurais sobre uma importante categoria de evento de risco operacional denominada práticas empregatícias, que tem como efeito as perdas trabalhistas. A análise discriminante baseada em redes neurais a ser tratada neste estudo tem o intuito de modelar a probabilidade que um indivíduo possui de gerar perdas trabalhistas, dado um conjunto de características dele. Além disso, o modelo deve apresentar um boa performance de classificação desse indivíduo nas duas classes disponíveis (gerar ou não perda trabalhista). Os resultados deste estudo motivam futuras pesquisas a utilizarem modelos quantitativos para controle, mensuração e gerenciamento de risco operacional. |
