Uso de redes complexas para detecção de tendências em séries temporais: extensões e aplicações em séries temporais de índices financeiros

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2022
Autor(a) principal: Almeida, Felipe Augusto de
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-14042022-203642/
Resumo: A análise de séries temporais tem desempenhado papel importante em diversas áreas, como meteorologia, economia, medicina, engenharia de produção, entre outras. Essas áreas possuem em comum, além de sua importância crítica no mundo atual, uma complexidade inerente que torna necessária a utilização de ferramentas cada vez mais robustas. Uma área promissora atualmente para a análise e predição das séries temporais é o aprendizado de máquina, sendo que métodos de aprendizado baseados em redes complexas têm sido recentemente propostos. Neste trabalho, um método baseado em redes complexas para detecção de tendências em séries temporais foi avaliado e estendido. Como referência, essa abordagem foi comparada com o algoritmo Random forests, um dos mais conhecidos e difundidos métodos tradicionais de aprendizado de máquina. Nos experimentos realizados, as Random forests apresentaram desempenho superior ao das redes complexas, tanto em acurácia como em custo computacional. Não obstante, a abordagem baseada em redes complexas ainda é relativamente recente e tem potencial para desenvolvimentos futuros