Sistema de apoio à  decisão inteligente para Day Trading: contornando a racionalidade limitada e tomando boas decisões consistentemente com o uso da Inteligência Artificial.

• Ano de defesa: 2019
• Autor(a) principal: Dallaqua, Marcel Fernandes
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: Day trading; Design Science Research (DSR); Inteligência artificial; Intelligent Decision Support System (IDSS); Sistemas de apoio à decisão
• Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-20032020-085902/

Para que possam tomar boas decisões consistentemente e alcançar seus objetivos financeiros, investidores devem enfrentar processos de tomada de decisão caóticos, complexos e frequentemente carregados de emoção. Nas últimas décadas, inúmeros sistemas de apoio à decisão vêm sendo propostos na literatura. Entretanto, a maioria dos estudos publicados deixa de fornecer regras para negociar no mercado e gerenciar os riscos, negligencia a avaliação do lucro dos métodos propostos e ignora a influência do comportamento humano na tomada de decisão e, consequentemente, nos resultados obtidos. Assim, verifica-se a necessidade de se explorar a seguinte questão: como contornar os limites da racionalidade para consistentemente tomar boas decisões e, consequentemente, obter resultados livres de vieses no mercado de capitais brasileiro? As próximas páginas verificam a hipótese de que, no day trading, os limites da racionalidade podem ser contornados com a aplicação de um sistema de apoio à decisão inteligente. Assim, objetivam medir a influência do comportamento humano no desempenho de um sistema de negociação financeira autônomo. Para isso, constroem e avaliam um sistema de apoio à decisão inteligente para day trading, empregando os métodos de simulação e experimento controlado no paradigma de pesquisa design science. Adicionalmente, propõem um framework para avaliação e aperfeiçoamento de sistemas de negociação financeira. E, por fim, demonstram ser possível contornar os limites da racionalidade, mas que, mesmo com um sistema autônomo, o impacto do comportamento no desempenho não é completamente nulo. Assim, contribuem, por um lado, diretamente com o processo metodológico para construção e avaliação de sistemas autônomos de negociação financeira, e, por outro, indiretamente com o desempenho inconsistente da grande maioria dos day traders, que acaba abandonando a atividade.