Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2004 |
| Autor(a) principal: |
Abras, Ana Luísa Gouvêa |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-29042024-142421/
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Resumo: |
Neste trabalho procuramos avaliar em que medida a resposta do Banco Central do Brasil e suas implicações para a taxa de juros real e inflação a uma forte específica de flutuação - choques tecnológicos - pode ser considerada ótima segundo um modelo padrão de ciclos de negócios com preços rígidos e uma regra simples de política monetária. Para tanto, fornecemos evidência acerca da resposta da economia a choques estruturais através da estimação de um vetor autorregressivo identificado a partir de relações derivadas da teoria econômica (SVAR). Os resultados do exercício empírico indicaram que, a despeito do modelo estrutural do Banco Central não considerar explicitamente e presença de choques de oferta, a resposta a estes se conforma a definição de otimalidade da Nova Síntese Neoclássica e garante a supressão das expectativas inflacionárias. |
