Modelos de previsão para o preço do açúcar cristal no mercado brasileiro

• Ano de defesa: 2023
• Autor(a) principal: Diniz, Amanda Seixas
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: ARIMA; Combinação de previsão; Forecast combination; Forecast models; Modelos de previsão; Preço do açúcar; Sugar price
• Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-12042023-084153/

O objetivo do presente trabalho foi estimar modelos de previsão para o preço do açúcar cristal no mercado brasileiro, utilizando dados do período entre 2012 e 2021. Para isso, foram utilizados modelos ARIMA univariados, modelos de função de transferência, modelo de intervenção e combinação de previsões. Ao comparar os modelos, o modelo de função de transferência utilizando o preço do açúcar cotado em Nova Iorque como variável explicativa foi o que apresentou a melhor performance de previsão, apesar da diferença entre o seu produto negociado açúcar bruto, e o produto brasileiro. Em seguida, está o modelo de intervenção com variáveis binárias sazonais, com performance superior, inclusive, ao modelo ARIMA multiplicativo (0,1,1)(1,0,1). As previsões para doze passos a frente resultantes de cada modelo foram utilizadas como insumo para a combinação de previsão, a qual obteve uma performance de previsão ainda melhor; com desvios em relação ao observado estando em torno de 0%. Diante disso, foi possível verificar quais modelos descrevem melhor o comportamento do preço doméstico do açúcar, de modo a auxiliar os agentes que compõem o setor sucroalcooleiro no seu processo de tomada de decisão e mitigando o risco inerente às oscilações de preços. Salienta-se a necessidade de utilizar metodologias mais sofisticadas, tanto para as previsões individuais, quanto para a combinação de previsões, para que sejam obtidos resultados ainda melhores do que os que foram alcançados no trabalho.