Testes para componentes de variância em modelos lineares mistos: uma abordagem com valor-s

• Ano de defesa: 2021
• Autor(a) principal: Alves, Jônatas de Oliveira
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: Asymptotic distributions; Distribuição assintótica; Hypothesis testing; Likelihood ratio; Mixed models; Modelos mistos; Monte Carlo simulations; Razão de verossimilhanças; S-value; Simulações de Monte Carlo; Teste de hipóteses; Valor-s
• Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-23082021-112957/

Neste trabalho, estudamos a medida de evidência valor-s, desenvolvida por Patriota (2013), em testes envolvendo algumas componentes de variância iguais a zero em modelos lineares mistos. O valor-s é construído por meio de regiões de confiança assintóticas baseadas na razão de verossimilhanças. Um dos objetivos desta dissertação consiste em apresentar a distribuição assintótica da estatística razão de verossimilhanças para hipóteses simples em que o parâmetro está na borda do espaço paramétrico e, a partir dela, obter a medida de evidência assintótica valor-s. Por fim comparamos por meio de simulações de Monte Carlo, esse valor-s com o valor-p assintótico, o qual é também obtido a partir da estatística da razão de verossimilhanças sob a hipótese de que a variância do efeito aleatório é nula e cuja distribuição assintótica é uma mistura de qui-quadrados (Giampaoli e Singer, 2009; Stram e Lee, 1994).