Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
1998 |
| Autor(a) principal: |
Rabi Junior, Luiz Alberto |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Link de acesso: |
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210726-182427/
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Resumo: |
O presente trabalho investiga como os modelos de mudanças markovianas de regimes podem ser aplicados ao estudo de séries temporais financeiras. Como será mostrado, os modelos de mudanças markovianas de regimes conseguem captar características peculiares que são encontradas nas séries financeiras, intimamemte associadas à hipótese de não linearidade das séries financeiras. Estas características seriam impossíveis de serem descritas através da abordagem linear gaussiana tradicional |
