Aplicações de programação não-linear ao apreçamento de apólices de seguro

• Ano de defesa: 2009
• Autor(a) principal: Machado, Paulo fernando Galvão de Oliveira
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: Programação Matemática
• Link de acesso: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-20220712-124037/

Devido à sua estrutura de negócios, seguradoras devem dominar uma excelente estratégia de preços. Mais especificamente, no ramo de seguros não-vida, é importante ter um modelo de apreçamento adequado para os valores da renovação das apólices em fim de vigência. Nesse contexto, nós desenvolvemos um modelo de preços para os lotes de renovação. Nossomodelo não somente maximiza o lucro como também respeitarequisitos de vendas e solvência através de restriçõesnão-lineares. Para atendera aspectos comerciais, nosso modelo também impõe restrições de caixa nos prêmios. Devido à estrutura do problema de otimização, nós provamos a existência e unicidade da solução graças ao Mountain Pass Lemma. Estudamos e implementamos métodos numéricos para determinar o máximo único. Por aproveitar a estrutura particular do modelo, nossos algoritmos apresentaram melhor performance que métodos genéricos de otimização como o Algencan, um algoritmo de lagrangeano aumentado.