Análise dos efeitos de crises em ações de valor e ações de crescimento no mercado brasileiro

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2023
Autor(a) principal: Paiva, Antonio Claudio Noberto
Orientador(a): Zani, João
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis
Departamento: Escola de Gestão e Negócios
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Palavras-chave em Inglês:
B3
Área do conhecimento CNPq:
Link de acesso: http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/12794
Resumo: Esse estudo teve como objetivo analisar a influência das crises em ações de valor e ações de crescimento da B3 e do IBOVESPA, utilizando o modelo de três fatores conforme Fama e French (1992). Na intenção de responder ao objetivo desse estudo, foram coletados os dados na plataforma economática® das companhias da B3 e do IBOVESPA no interregno temporal de 2005 a 2021. As hipóteses de pesquisa foram testadas utilizando o modelo de regressão múltipla de forma similar aquele utilizado por Fama e French (1992), adicionando variáveis dummy de crise. O resultado obtido confirma a hipótese, de que o preço das ações de crescimento do IBOVESPA, tiveram retorno superior ao das ações de valor no período da crise da COVID19. Portanto, os resultados desta tese apontam que a crise COVID teve impacto positivo superior no preço das ações de crescimento.