Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2023 |
Autor(a) principal: |
Paiva, Antonio Claudio Noberto |
Orientador(a): |
Zani, João |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Tese
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Universidade do Vale do Rio dos Sinos
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Programa de Pós-Graduação: |
Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis
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Departamento: |
Escola de Gestão e Negócios
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País: |
Brasil
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Palavras-chave em Português: |
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Palavras-chave em Inglês: |
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Área do conhecimento CNPq: |
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Link de acesso: |
http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/12794
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Resumo: |
Esse estudo teve como objetivo analisar a influência das crises em ações de valor e ações de crescimento da B3 e do IBOVESPA, utilizando o modelo de três fatores conforme Fama e French (1992). Na intenção de responder ao objetivo desse estudo, foram coletados os dados na plataforma economática® das companhias da B3 e do IBOVESPA no interregno temporal de 2005 a 2021. As hipóteses de pesquisa foram testadas utilizando o modelo de regressão múltipla de forma similar aquele utilizado por Fama e French (1992), adicionando variáveis dummy de crise. O resultado obtido confirma a hipótese, de que o preço das ações de crescimento do IBOVESPA, tiveram retorno superior ao das ações de valor no período da crise da COVID19. Portanto, os resultados desta tese apontam que a crise COVID teve impacto positivo superior no preço das ações de crescimento. |