Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2017 |
| Autor(a) principal: |
Gavronski, Pedro Gerhardt |
| Orientador(a): |
Ziegelmann, Flavio Augusto |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10183/172658
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Resumo: |
O objetivo deste artigo é propor uma nova maneira de mensurar o risco sistêmico do sistema financeiro e identificar as instituições financeiras sistemicamente importantes utilizando a teoria dos valores extremos e modelos da classe GAS. Para demonstrar a qualidade da nossa medida de risco, nós comparamos a nossa medida de risco com o BSI através de um horse race proposta por Rodríguez-Moreno e Peña (2013). Os nossos resultados apontam que a nossa medida tem boas características, porque a horse race entre ela e o BSI gerou um empate e que a instituição que teve maior influência na nossa amostra foi o JP Morgan, ao passo que a instituição menos relevante foi a AIG. |
