Set-induced deviations

• Ano de defesa: 2019
• Autor(a) principal: Moresco, Marlon Ruoso
• Orientador(a): Righi, Marcelo Brutti
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: eng
• Palavras-chave em Português: Gerenciamento de riscos; Administração
• Palavras-chave em Inglês: Set-induced deviations; Risk management; Acceptance set; Deviation measures
• Link de acesso: http://hdl.handle.net/10183/196055

Propomos uma classe de medidas de desvio induzidas por um conjunto. Os desvios induzidos pelo conjunto representam a quantidade mínima que uma posição deve encolher para se tornar aceitável. Apresentamos resultados que comprovam sua continuidade e propriedades teóricas financeiras. Mostramos que as propriedades do conjunto determinam as propriedades de nossa classe. Quando o conjunto é radialmente ligado a não constantes, fechado para adição escalar e convexo, os desvios induzidos pelo conjunto são medidas de desvio generalizadas. Estendemos nossa abordagem para o caso em que o conjunto é um conjunto de aceitação com a forma de um conjunto de sub-nível de medidas de desvio. Fornecemos resultados que mostram que quando os desvios induzidos pelo conjunto são provenientes de um conjunto de aceitação de uma medida de desvio generalizado, nossa classe é uma versão em escala da medida original. Também investigamos como as operações no conjunto afetam o desvio induzido pelo conjunto e como as operações de medidas de desvio refletem em seu conjunto de aceitação.