Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2023 |
| Autor(a) principal: |
Siqueira, Reinaldo Vieira |
| Orientador(a): |
Ziegelmann, Flavio Augusto |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
eng |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10183/275118
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Resumo: |
Este estudo emprega uma abordagem de modelo ARMA-GARCH-EVT para capturar características marginais e modelos de cópula Vine para entender a dependência da cauda em uma carteira de 60 ações listadas no mercado de ações brasileiro, especificamente o Ibovespa. Ao longo desta análise, nos concentramos na otimização do portfólio usando cinco métricas principais de desempenho de investimento, incluindo Informatio Ratio, Índice de Sharpe e Índice de Sortino. Essas otimizações foram realizadas em duas frequências de rebalanceamento, todas com foco na mitigação de riscos e na otimização dos índices, e considerando os custos de transação de mercado. No total, propomos 20 carteiras com o objetivo de atingir um Alpha positivo no Índice Ibovespa. Notavelmente, uma das descobertas significativas deste estudo é a capacidade de obter retornos excedentes positivos em comparação ao Índice Ibovespa durante 2019 e 2020. Vale ressaltar que esse desempenho superior é particularmente digno de nota, como visto, em termos de retornos acumulados, em 19 dos 20 portfólios propostos nesta dissertação. |
