Otimização de carteiras de investimento em ações utilizando meta-heurísticas

• Ano de defesa: 2024
• Autor(a) principal: Oliveira, Kaleb Rodrigues
• Orientador(a): Vallim Filho, Arnaldo Rabello de Aguiar
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Palavras-chave em Português: Investimentos; carteira de investimento; ações; meta-heurísticas
• Link de acesso: https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/40050

O investidor atual enfrenta um ambiente muito instável e cheio de incertezas em termos políticos, econômicos e sociais, o que pode prejudicar seus investimentos e colocar em risco seu capital investido. Tendo o objetivo financeiro de obter um retorno sobre o principal aplicado ou proteger o patrimônio atual, e essencial que os investidores estejam aptos para lidar com o risco dos ativos em que investem e a volatilidade destes. Uma estratégia comum para lidar com esses investimentos arriscados e criar uma carteira diversificada, composta por várias ações. Distribuindo o risco entre várias ações é possível reduzir a exposição a qualquer ativo individual e, assim, minimizar o risco total da carteira. No entanto, a aplicação adequada de recursos na seleção de ativos é crucial, dado que uma escolha inadequada pode prejudicar a rentabilidade da carteira e causar perdas. Este trabalho visa apresentar a aplicação de meta-heurísticas para solucionar o problema de seleção e otimização de carteiras utilizando ações que compõem o índice IBOVESPA, adaptando essas técnicas para avaliar e encontrar a melhor solução no espaço de busca. As meta-heurísticas são ferramentas poderosas que permitem explorar eficientemente o espaço de soluções e encontrar soluções próximas `a ótima, possibilitando resolver problemas complexos de maneira mais eficaz.