Fenomenologia do mercado futuro de DI
| Ano de defesa: | 2005 |
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| Autor(a) principal: | |
| Orientador(a): | |
| Banca de defesa: | |
| Tipo de documento: | Dissertação |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | http://hdl.handle.net/11449/132579 http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/cathedra/06-01-2016/000854736.pdf |
Resumo: | Neste trabalho, estudamos alguns aspectos empíricos do mercado futuro de Dl, e como ele se comporta frente aos modelos de equilíbrio de Vasicek, Cox, Ingersoll, Ross e o modelo misto. Para isto, fizemos um estudo empírico detalhado sobre as hipóteses que os modelos de equilíbrio exigem tais como o acordo dos parâmetros do modelo para a taxa de juros à vista (Dl) e os dos modelos de equilíbrio; além de verificar a parametrização exponencial. Dentro dos resultados apresentados na dissertação, podemos destacar a dupla dependência dos contratos com a taxa à vista. Este fato pode levar a novos modelos teóricos e entender esse comportamento pode ser uma ferramenta para uma melhor precificação dos contratos |