Implicações da violação da hipótese da ergodicidade nos modelos econométricos

• Ano de defesa: 2002
• Autor(a) principal: Godinho, Marcos Teixeira
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal de Viçosa
• Palavras-chave em Português: Probabilidade; Variáveis econômicas; Modelos econométricos; Ciências Sociais Aplicadas
• Link de acesso: http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/8952

A teoria econômica, desde a sua origem, sempre aceitou que as economias estão em equilíbrio, e, quando não, existem forças internas aos sistemas que as levarão para o equilíbrio. Outro pressuposto aceito, sem uma investigação rigorosa, é o de linearidade. Dessa forma, todos os fenômenos econômicos são, sob certas condições, previsíveis. Estas certas condições são: o futuro segue uma distribuição de probabilidade que começou no passado e irá seguir seu curso no futuro; e o tempo não exerce qualquer influência nas variáveis econômicas. A teoria econômica aceita como verdadeiro que o mundo real é ergódico, i.e., ele segue o seu curso em conformidade com um processo estocástico; de acordo com o qual é possível inferir os diferentes estados em que o sistema estará. Em outras palavras, se as condições iniciais do sistema forem conhecidas, bem como as suas leis de movimento, todos os estados futuros do sistema serão conhecidos, assim como o passado o é. Este trabalho prova que as evidências teóricas levam a rejeitar a hipótese da ergodicidade. Os impactos sobre a teoria econômica são muitos, principalmente nas construções dos modelos econométricos.