Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2022 |
| Autor(a) principal: |
Vetorazzi, Amanda |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Federal de São Paulo
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/67114
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Resumo: |
O presente estudo se propõe a oferecer um relato acerca de métodos do tipo Jacobi variados, tendo como objetivo principal a resolução de problemas de Equilíbrio de Nash. O trabalho é inicializado pela contextualização dos problemas de interesse e a introdução de técnicas clássicas de otimização, que incluem resolução de sistemas e métodos numéricos com e sem regiões de confiança como forma de fundamentar os conhecimentos teóricos. Diante dessas informações, o trabalho segue com a análise do algoritmo de Yuan (2011), que dispõe de um método do tipo Jacobi com região de confiança especificamente para problemas de Equilíbrio de Nash. Este método é então comparado a duas outras sugestões de resolução para essa classe de problemas através de experimentos numéricos que consideram seis dinâmicas distintas pela estrutura das funções objetivo. Acredita-se que métodos do tipo Jacobi representem situações práticas importantes devido a correspondência com padrões de comportamento observados em dinâmicas competitivas, e que a resolução de problemas de Equilíbrio de Nash possa auxiliar a tomada de decisão. |
