Política fiscal e crescimento econômico: uma análise do resultado fiscal estrutural para o Brasil no período 1995-2017

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2018
Autor(a) principal: Pontes, Amanda Santos de Oliveira
Orientador(a): Lourenço, Andre Luis Cabral de
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Área do conhecimento CNPq:
Link de acesso: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/26568
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo investigar o comportamento da política fiscal discricionária praticada no Brasil entre 1995 e 2017 e seu impacto sobre o crescimento econômico de longo prazo da economia brasileira no período. Inicialmente, será feita uma análise do desempenho geral da economia e dos principais indicadores macroeconômicos. Em seguida, realiza-se uma revisão das principais teorias ortodoxas e heterodoxas sobre política fiscal e crescimento econômico, bem como uma revisão de literatura sobre a evolução da política fiscal no Brasil. Com o intuito de verificar o comportamento da política fiscal discricionária (impulso fiscal discricionário), foi calculado o resultado fiscal estrutural, ou seja, o resultado fiscal sem considerar o impacto fiscal dos estabilizadores automáticos, o qual varia automaticamente devido a flutuações cíclicas no PIB. Com isso, foi possível analisar a orientação da política fiscal discricionária com relação à direção do impulso (expansionista ou contracionista) e com relação ao ciclo econômico (anticíclica ou pró-cíclica). Ademais, a partir dos indicadores fiscais estruturais calculados, realizou-se uma avaliação do impacto de choques fiscais estruturais sobre o crescimento econômico brasileiro no período, por meio da estimação de funções impulso resposta, com base na metodologia de Vetores Autorregressivos (VAR), mais especificamente através da estimação de um modelo com Vetor de Correção de Erros (VEC), o qual evidenciou a existência de uma relação de longo prazo entre as variáveis incluídas no modelo.