Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2007 |
| Autor(a) principal: |
LOPES, Ênio Antônio Costa |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Federal de Pernambuco
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6277
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Resumo: |
Esta dissertação tem como objetivos principais fornecer expressões para os vieses de segunda ordem dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo de regressão normal assimétrico, utilizando-as para obtermos estimadores corrigidos, e apresentar uma alternativa para modelar dados que são restritos ao intervalo (0; 1). Com o intuito de reduzirmos os vieses destes estimadores, em amostras de tamanho finito, utilizamos correção de viés via Cox e Snell (1968) e por bootstrap. Apresentamos resultados das simulações de Monte Carlo, as quais foram utilizadas a fim de verificarmos o comportamento dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo de regressão normal assimétrico, bem como o de suas versões corrigidas, em amostras finitas |
