Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2020 |
| Autor(a) principal: |
ROCHA, Suelena de Souza |
| Orientador(a): |
OSPINA, Patrícia Leone Espinheira |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Tese
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Federal de Pernambuco
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| Programa de Pós-Graduação: |
Programa de Pos Graduacao em Estatistica
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Brasil
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/37778
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Resumo: |
Nesta tese tratamos da questão de diagnóstico e qualidade de ajuste do modelo de regressão gama unitária. O modelo de regressão gama unitária foi proposto por (MOUSA; EL-SHEIKH; ABDEL-FATTAH, 2016) com o objetivo de modelar variáveis continuas duplamente limitadas, considerando simultaneamente a modelagem da média e da precisão. Objetivando desenvolver ferramentas de diagnostico obtemos as expressões dos resíduos ponderado, ponderado padronizado ((ESPINHEIRA; FERRARI; CRIBARI-NETO, 2008)) e combinado ((ESPINHEIRA; SANTOS; CRIBARI-NETO, 2017)) para o modelo de regressão gama unitária. Em seguida consideramos quatro métodos de perturbação, a saber: ponderação de casos, perturbação da variável resposta, perturbação individual de covariadas e perturbação conjunta de covariadas, a partir daí, obtivemos as quantidades associadas ao método de diagnóstico via influência local ((COOK, 1986)). Além disso, consideramos o problema de investigar a qualidade do modelo tanto do ponto de vista de predição quanto do ponto de vista de variabilidade. Neste sentido desenvolvemos para o modelo de regressão gama unitária as expressões das estatísticas PRESS e P² ((ESPINHEIRA; OLIVEIRA SILVA, 2019)) e investigamos o comportamento destas medidas conjuntamente com versões do coeficiente de determinação R². Por fim, realizamos simulações de Monte Carlo e aplicações à dados reais embasam as conclusões a serem apresentadas. |
