Modelos Kumaraswamy inflacionados

• Ano de defesa: 2018
• Autor(a) principal: SANTOS, Jéssica Priscila Rivas dos
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal de Pernambuco; UFPE; Brasil; Programa de Pos Graduacao em Estatistica
• Palavras-chave em Português: Estatística; Máxima verossimilhança
• Link de acesso: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/29753

Para investigar o comportamento de uma variável dado o conhecimento de variáveis explicativas é comum utilizar o modelo de regressão clássico ou os modelos lineares generalizados. Nenhum desses modelos, contudo, é adequado para modelar variáveis no intervalo p0, 1q. Para modelar variáveis que assumem valores em p0, 1q é bastante utilizado o modelo de regressão beta proposto por Ferrari e Cribari-Neto (2004). Já para variáveis que assumem valores em r0, 1q, p0, 1s e r0, 1s é possível utilizar os modelos de regressão beta inflacionados propostos por Ospina e Ferrari (2012). Esta tese tem como objetivo introduzir distribuições Kumaraswamy inflacionadas, além de propor modelos de regressão Kumaraswamy inflacionados que permitem modelar dados nos intervalos r0, 1q, p0, 1s e r0, 1s, bem como abordar as respectivas inferências e avaliar os desempenhos dos estimadores de máxima verossimilhança em cada cenário. Simulações de Monte Carlo foram realizadas para verificar os desempenhos dos estimadores de máxima verossimilhança e de testes de hipóteses. Aplicações a dados reais também são apresentadas.