Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2010 |
| Autor(a) principal: |
Ferreira Frascaroli, Bruno |
| Orientador(a): |
Leitão Paes, Nelson |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Tese
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Federal de Pernambuco
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4048
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Resumo: |
O presente trabalho faz uma exploração dos mais importantes mercados financeiros e monetários no Brasil sob a ótica de simulações nas taxas de juros da economia e é composto por três estudos. No primeiro estudo foi analisado como são formadas as taxas de juros e os spreads que incidem sobre os cartões de pagamentos, em especial sobre os cartões de crédito no Brasil. No segundo, foram desenvolvidos aspectos microeconômicos do problema de racionamento de crédito e foi analisado como os bancos comerciais, numa atitude racional de maximizar seus lucros esperados, aumentaram sua aversão ao risco em relação às operações de financiamentos destinadas às indústrias. No terceiro e último estudo, foi realizada uma abordagem macroeconômica de política monetária no Brasil num ambiente de fricções nominais de preços e salários na qual se utilizou modelagem dinâmica estocástica de equilíbrio geral (DSGE) para simular a influência de choques na taxa de juros sobre as variáveis macroeconômicas como inflação, investimento, consumo, emprego, produto marginal do capital e oferta total de moeda, taxa de crescimento da moeda, taxa de juros, entre outras variáveis consistentes com os comportamentos microeconômicos dos agentes encontrando efeitos persistentes desses choques |
