Controle Estoc astico, Backward SDEs e EDPs Parab olicas

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2015
Autor(a) principal:	Nascimento, Jorge Alexandre Cardoso do
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Dissertação
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	Universidade Federal da Paraíba Brasil Matemática Programa de Pós-Graduação em Matemática UFPB
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	Equações diferenciais estocásticas Stochastic di erential equations Controle estocástico Stochastic control CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA
Link de acesso:	https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/8050
Resumo:	The Dissertation study the relations between control theory, stochastic calculus and parabolic partial di erential equations. The aim is to study representations of viscosity solutions for parabolic equations via the Feynman-Kac nonlinear formulas. To this end, the control theory plays an important role in the connection between the stochastic and deterministic approaches.

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