Integração entre abordagens qualitativa e quantitativa para a mitigação do risco operacional: estudo no Banco Central do Brasil

• Ano de defesa: 2010
• Autor(a) principal: Borges, Jomar Fonteles
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Palavras-chave em Português: Administração de risco; Análise multivariada; Finanças
• Link de acesso: https://biblioteca.sophia.com.br/terminalri/9575/acervo/detalhe/88548

O risco operacional cresceu em importância para o setor financeiro mundial apôs fazer parte das recomendações do Basileia II, ao lado dos riscos de mercado e risco de crédito. Neste estudo foram exploradas as abordagens qualitativas e quantitativas do gerenciamento do risco operacional, buscando-se a integração de modelos quantitativos embasados em análise multivariada de dados a modelos qualitativos apoiados no uso de boas práticas para a estimação e o gerenciamento de riscos operacionais em instituições financeiras. O estudo de caso foi utilizado como estratégia de pesquisa,do tipo exploratório e descritivo, envolvendo pesquisa qualitativa e quantitativa. A unidade de análise foi definida como sendo o processo de mapeamento e consolidação dos riscos não financeiros, incluindo os riscos operacionais, reputacionais e estratégicos, dos departamentos que compõem a Diretoria de Fiscalização do Banco Central do Brasil. Na análise qualitativa foram descritos os processos de mapeamento e consolidação dos riscos. Na análise quantitativa foram aplicadas as técnicas de Análise Discriminante e Análise de Agrupamentos respectivamente integradas aos processos de mapeamento e consolidação dos riscos. Os resultados encontrados demonstraram, em ambos os casos ,a consistência necessária à integração aos respectivos processos do modelo de gerenciamento de risco estudado, apresentando por conseguinte,duas formas possíveis de integração de modelos quantitativos a modelos qualitativos desenvolvidos para entidades do sistema financeiro visando à mitigação do risco operacional.