Aplicação do modelo Black-Sholes e Binomial para precificação de opções europeias

• Ano de defesa: 2021
• Autor(a) principal: SOARES, Rafael Ferreira Santos
• Orientador(a): SILVA, João de Deus Mendes da
• Banca de defesa: SILVA, João de Deus Mendes da , SILVA, Jairo Santos da , LEITE, Jefferson Cruz dos Santos
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal do Maranhão
• Programa de Pós-Graduação: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET
• Departamento: DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCET
• País: Brasil
• Palavras-chave em Português: opções; movimento Browniano; black-sholes; binomial.
• Palavras-chave em Inglês: options; brownian motion; black-sholes; binomial.
• Área do conhecimento CNPq: Ciências Exatas e da Terra
• Link de acesso: https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/3811

In this work, we will study the pricing of a european type call option, show the factors that positively and negatively affect the price of an option and we will use the Black-Sholes and Binomial mathematical models for European type call option pricing. We also present an application of the models studied for pricing options for Petroleo Brasileiro SA - PETROBRAS.