Função resposta a impulso e decomposição da variância do erro de previsão aplicados às principais bolsas de valores

• Ano de defesa: 2008
• Autor(a) principal: Farias, Hiron Pereira
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; DEX - Programa de Pós-graduação; UFLA; BRASIL
• Palavras-chave em Português: Função resposta; Vetores auto-regressivos; Teste de causalidade de granger; CNPQ_NÃO_INFORMADO
• Link de acesso: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3376

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