Validade da curva J para a economia brasileira em um contexto linear e não linear da taxa de câmbio

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2017
Autor(a) principal: Cruz, Iara Alkmim da lattes
Orientador(a): Vasconcelos, Claudio Roberto Fóffano lattes
Banca de defesa: Betarelli Junior, Admir Antonio lattes, Rocha, Bruno de Paula lattes
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-graduação em Economia
Departamento: Faculdade de Economia
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Área do conhecimento CNPq:
Link de acesso: https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/4066
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar empiricamente de curto e longo prazo do impacto sob a balança comercial do Brasil em resposta a variações da taxa de câmbio no período entre Janeiro 1990 e Outubro de 2015. Essa influência foi averiguada para os principais setores do fluxo comercial entre o Brasil e os principais parceiros econômicos, sendo estes União Europeia, Estados Unidos e Mercosul. A hipótese da curva J afirma que existe uma relação negativa no curto prazo e positiva no longo prazo entre as exportações líquidas e desvalorização cambial. Os trabalhos empíricos sobre a validação da curva J têm alcançado resultados divergentes. Este estudo avança em relação à literatura já existente em dois sentidos: na metodologia utilizada e na desagregação dos produtos presentes na pauta exportadora/importadora do Brasil. É empregada a abordagem de cointegração via modelo ARDL e NARDL, teste de fronteira de Pesaran et al. (2001) e Shin (2014). Os resultados encontrados evidenciam um fraco apoio quando considerado a metodologia não linear para a validação da curva J. A curva J foi validade para alguns setores da relação bilateral Brasil com os Estados Unidos e com a Mercosul, com a União Europeia nenhum setor foi encontrado.