Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2007 |
| Autor(a) principal: |
TONELLI, Anderson Vitor Pereira |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia
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| Departamento: |
IEM - Instituto de Engenharia Mecânica
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Link de acesso: |
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1749
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Resumo: |
Com a evolução do mercado brasileiro de energia elétrica, a atividade de comercialização vem se tornando cada dia mais complexa, devido à variedade de produtos e formas contratuais resultantes das negociações. Esta diversidade de produtos é resultante da necessidade de se atender às demandas do mercado, través e produtos com maior valor agregado, frente a crescente competição do setor. Sendo energia elétrica um produto padronizado, sem possibilidade de agregação de valor por fatores qualitativos, faz-se necessária a criação de produtos carregados de flexibilidades quantitativas, financeiras e contratuais, de forma a possibilitar o atendimento personalizado de cada cliente. As flexibilidades concedidas representam iscos assumidos pelo agente comercializador, causando volatilidade nos balanços quantitativos e nos resultados financeiros. O gerenciamento destes riscos de forma anual se torna complexo e de difícil realização devido ao número de combinações possíveis de situações resultantes destas flexibilidades. Neste contexto, procurou-se desenvolver um modelo computacional capaz de manipular os mais variados tipos de contratos de compra e venda de energia e seus derivados, possibilitando, desta forma, laborar simulações com o objetivo de mensurar e gerenciar os riscos. |
