Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2011 |
Autor(a) principal: |
Rivera-Castro, Miguel Angel |
Orientador(a): |
Andrade, Roberto Fernandes Silva |
Banca de defesa: |
Andrade, Roberto Fernandes Silva,
Borges, Ernesto Pinheiro,
Porto, Celia Beatriz Anteneodo de,
Melo, Silvio Alexandre Beisl Vieira de,
Quintella, Rogério Hermida,
Tabak, Benjamin Miranda |
Tipo de documento: |
Tese
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Universidade Federal da Bahia. Escola Politécnica
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Programa de Pós-Graduação: |
em Energia e Ambiente
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
brasil
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Palavras-chave em Português: |
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Link de acesso: |
http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/19593
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Resumo: |
Neste trabalho se pretende fazer a aplicaço de algumas ferramentas da física estatística para o estudo dos fenômenos chamados de Switching Points (SP’s) em ativos financeiros do setor de energia. O estudo se concentra nas flutuações de preços geradas pelo comportamento coletivo que podem ser associados em muitos momentos `as subidas e quedas bruscas de preços, caracterizando desta forma o fenômeno em estudo. Nos últimos anos, novas formas interdisciplinares foram desenvolvidas para o estudo das ciências econômicas, entre estas tem se destacado a econofísica. A econofísica usa o arcabouço teórico da física estatística para a explicação dos fenômenos econômicos. Do ponto de vista físico estatístico, os mercados financeiros são um típico sistema complexo, j´a que possui um grande número grande de participantes com percepções diferentes e conflito de interesses, e os movimentos dos preços são interpretados como efeitos coletivos macroscópicos observáveis gerados a partir das interações microscópicas entre os agentes. Por outro lado, a natureza estocástica do mercado financeiro resulta da sua complexidade e do fato que são diversas as causas que podem gerar pequenas perturbações que, coletivamente,podem resultar em grandes efeitos. Portanto, os mercados financeiros oferecem sistemas ideais para estudar a complexidade de comportamentos estocásticos. |