Complexidade como uma propriedade emergente: caudas grossas, correlações de longo alcance e multifractalidade em séries temporais não estacionárias

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2011
Autor(a) principal: Passos, Frederico Salgueiro
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de Alagoas
Brasil
Programa de Pós-Graduação em Física
UFAL
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/4738
Resumo: An important open problem concerns the physical origin of long-range correlations, multifractality, and fat tailed distributions observed in heteroscedastic time series associated with complex systems. Financial stylized facts provides one useful example usually not explained by traditional economic models. We investigate the behavior of an agent based model, consisting of N agents which are heterogeneous and do not interact with each other and follow simple rules. We show that fat tailed distributions, long-range correlations, heteroscedasticity and multifractality arise as N becomes large. Our findings suggest that such stylized facts can in principle arise as emergent properties.