Controle ótimo empresarial com custos de ajustamento

• Ano de defesa: 2024
• Autor(a) principal: Silva, Luiz Gustavo Soares da
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Palavras-chave em Português: Equações diferenciais; Liapunov, Funções de; Princípios de máximo (Matemática); Capital (Economia); Modelos matemáticos; Differential equations; Maximum principles (Mathematics); Capital; Stability; Mathematical models
• Link de acesso: https://repositorio.uel.br/handle/123456789/11204

Resumo: Neste trabalho, estuda-se o modelo de uma empresa que enfrenta custos de ajustamento no seu processo produtivo A empresa objetiva otimizar seu fluxo de renda Por custos de ajustamento entende-se o tradeoff entre alocar recursos na produção atual ou, em detrimento de uma receita maior no presente, direcionar parte dos recursos no processo de acumulação de capital O problema é abordado por métodos da teoria de controle ótimo A decisão de investir, que é de controle da empresa, afeta diretamente a trajetória do estoque de capital O Princípio do Máximo de Pontryagin fornece um conjunto de condições necessárias às quais uma política de investimento ótima deve satisfazer Além disso, ele garante a existência de uma variável de coestado (preço sombra) que possui a interpretação econômica de mensurar corretamente o valor de investimentos futuros na receita atual da empresa Dentre as condições necessárias, surge um sistema de equações diferenciais que modela o comportamento da acumulação de capital e da variável de coestado Depois é tratada a questão de analisar se políticas ótimas convergem para um estoque de capital de equilíbrio Este objetivo é trabalhado pelos métodos de Liapunov, Teorema da Variedade Estável e a análise dos autovalores do sistema linearizado