Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2023 |
| Autor(a) principal: |
Goulart, José Luís |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://repositorio.udesc.br/handle/UDESC/18121
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Resumo: |
Neste trabalho foi investigado um modelo de sistema financeiro de três dimensões e sua expansão para quatro dimensões. Por meio de análise qualitativa foram propostos significados econômicos para dois parâmetros de controle até então desconhecidos. Foram empregadas ferramentas de análise numérica como os planos de parâmetros e plotagens de atratores para verificar a dinâmica do sistema. Nesta investigação foi confirmada a larga existência de caos e hipercaos, bem como, quase-periodicidade, caos transiente e periodicidade no sistema, além disso foi evidenciado a conjectura das janelas em fluxos com a aparição de janelas de periodicidade limitadas na fronteira de hipercaos e quase-periodicidade. Também foi investigada a transição caos-hipercaos no modelo quadridimensional por meio de incrementos nos parâmetros de controle descobrindo uma rápida conversão para hipercaos com valores muito inferiores aos utilizados em trabalhos anteriores |
